Assalamuailaikum, kali ini saya akan memposting cara penggunaan metode regresi berganda di EVIEWS. Berikut adalah langkah-langkahnya:
1.Siapkan data penelitian terlebih dahulu, biasanya data dimasukan ke dalam Excel. Kali ini kita akan menganalisis pengaruh ROA, firm size, Asset growth dan Market to book asset ratio (Peluang investasi) terhadap tingkat dividen (Dividend Yield). Seperti contoh di bawah ini:![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsmlCCissK3IRyEphvKrJOuUEclRthrxAKg1Or89JLDGOSudZw8cqkFA5FFSgRzLaQb_5ocdcLUZd5LXXFIU3W2gG0QPwQwgJB5OiykFPsTormXGqUe9mar72_nUh0AkLNiSomLMXNBvE/s320/capture-20150524-092346.png)
2. Selanjutnya input data tersebut ke EVIEWS, berikut caranya buka EVIEWS (saya menggunakan EVIEWS 7 versi student), klik file-Open-Foreign Data as Workfile-pilih folder excel tempat anda menyimpan data (mis. book 1) buka file tersebut kemudian akan muncul seperti ini:
predefined range berguna apabila data yang ingin anda masukan bukan terletak di sheet 1 misalnya data anda ada di sheet 2 atau sheet 3 sehingga dalam satu workfile anda dapat memasukan beberapa data berbeda.
anda dapat klik Next akan muncul gambar seperti ini:
di column info anda dapat merubah nama variabel kemudian data type menunjukkan jenis data yang anda gunakan, data type Number dapat anda pilih apabila data penelitian anda berupa angka. Kemudian klik next lagi akan muncul gambar seperti ini:
Pada Basic Stucture anda dapat memilih apakah data tersebut berurutan dari tahun x- x1 atau data tersebut tidak terstrukur. kemudian klik finish. akan muncul gambar seperti ini:
Selanjutnya klik Quick-Estimate Equation lalu akan muncul gambar seperti ini:
masukan persamaan penelitian yaitu dy c roa firm_size agr mvabva ke dalam kolom Equation specification dengan method LS- Least Squares (NLS and ARIMA) lalu klik OK dan akan muncul gambar seperti dibawah ini:
gambar diatas merupakan hasil regresi berganda yang telah kita lakukan tadi, namun sebelum menganalisis hasil ini terlebih dahulu Uji Asumsi Klasik harus kita lakukan, karena uji tersebut merupakan syarat utama dari analisis regresi. Berikut adalah macam-macam uji asumsi klasik:
a. Uji Normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian kita berdistribusi normal atau tidak. data yang baik merupakan data yang berdistribusi normal. berikut adalah cara uji normalitas dalam EVIEWS: KLIK View- Residual Diagnostic-Histogram(Normality test). akan muncul gambar seperti dibawah ini:
Lihat Nilai Probability nya disini diketahui Nilai Probability sebesar 0,885986 dimana lebih besar daripada nilai alpha (0,05) untuk itu dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengandung masalah ketidaknormalan data (lulus uji normalitas) karena nilai probability lebih besar dari alpha.
b. Uji Multikolinieritas adalah uji untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel independen yang satu dengan lainnya. data yang baik merupakan data yang variabel independennya tidak saling berkorelasi satu sama lain. berikut cara uji multikolinieritas di EVIEWS: Klik Quick-Group Statistic-Correlations, masukan semua variabel independen dalam kolom series list. kemudian akan muncul gambar seperti dibawah ini:
nilai korelasi harus dibawah 0,85 di sini diketahui bahwa terdapat nilai yang lebih besar dari 0,85 ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki masalah multikolinieritas yaitu antara variabel ROA dan MVABVA masalah ini salah satunya dapat dipecahkan dengan menambahkan jumlah sampel penelitian.
c. Uji Heterokedastisitas adalah uji yang melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dalam model penelitian atau tidak, data yang baik merupakan data yang memiliki kesamaan varians. berikut adalah cara uji multikolinieritas di EVIEWS: klik View-Residual Diagnostics-Heterokedasticity tests- klik Breush Pagan Godfrey kemudian akan muncul gambar seperti dibawah ini
lihat nilai probability chi square pada baris Obs R-squared nilai probability harus diatas 0,05. dari hasil diketahui bahwa nilai probability chi square sebesar 0,2967 hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas.
d. Uji Autokorelasi adalah uji untuk melihat apakah dalam suatu model
regresi ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan periode t-1
(periode sebelumnya). data yang baik yaitu tidak terdapat korelasi antar kesalahan periode t dengan periode sebelumnya. berikut adalah cara uji autokorelasi di EVIEWS dengan menggunakan uji Breusch Godfrey serail correlation LM Test: klik View-Residual Diagnostics-lag to include( 2) -OK. Lalu akan muncul hasil seperti dibawah ini:
lihat nilai prob. chi square pada baris Obs R Squared, pada hasil diatas nilai prob. chi square sebesar 0,4574 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa model penelitian lulus uji autokorelasi.
KESIMPULAN: dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan diketahui bahwa model penelitian mengandung masalah Multikolinieritas untuk itu tidak bisa dilakukan analisis terhadap hasil regresi.
Namun apabila suatu model penelitian lulus Uji Asumsi Klasik maka analisis terhadap hasil regresi dapat dilakukan. Anggap saja bila model yang kita gunakan lulus uji asumsi klasik berikut adalah interpretasi hasil regresi:
- Uji secara parsial menunjukkan bahwa ROA dan MVABVA berpengaruh terhadap dy (dividend yield). Sedangkan Firm size dan Asset growth tidak memiliki pengaruh terhadap dividend yield.
- Uji F (secara simultan) menunjukkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap dividend yield. karena Prob (f-statistc) lebih besar dari 0,05.
- Uji determinasi menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 24,23% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.
Sekian sharing ilmu dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalammualaikum